Hola Jorge,
Actualmente no es posible. Tu puedes pasarle una lista de jasperPrint y exportarlo a los diferentes formatos que hay disponibles (pdf, excel, ppt...) pero no comprimirlos en un zip. De hecho, no tiene mucho sentido comprimir los jasperPrint porque el usuario final no los va a poder visualizar en formato jasperPrint. Supongo que lo que quieres es comprimir varios ficheros pdf (u otra extensión) en un zip, pero para esto habría que hacer un desarrollo. Con lo que hay actualmente puedes generar varios ficheros y descargar cada uno de ellos por separado (o incluso enviarlos por mail), pero no es posible comprimirlos todos en un único archivo.
Saludos